Анализ пропорциональности развития рынка банковских услуг

Анализ пропорциональности развития рынка банковских услуг.

Рынок банковских услуг - явление сплошное и многоструктурное. Его
развитие происходит во взаимосвязи и координации с различными
компонентами рыночной экономики и социальной жизни населения, которые в
большинстве случаев предопределяют его пропорциональность.
Пропорциональность предполагает оптимальное соотношение между различными
элементами рынка банковских услуг. Диспропорции отдельных его составных
частей ведут к кризисным формам развития, делают рынок недостаточно
эффективным. Поэтому исследование макро и микро пропорций рынка
банковских услуг представляют актуальную задачу статистики конъюктуры
банковской деятельности в статике, так и в динамике. Констатация и
оценка сложившихся пропорций должна анализироваться наряду с
характеристикой тенденций изменений в пропорциях, анализ структурных
сдвигов и региональных различий пропорций рынка банковских услуг.
Аппарат статического исследования пропорциональности включает следующие
инструменты анализа:

-балансовый метод;

-относительные величины структуры и координаций;

-компаративные индексы;

-коэффициенты эластичности;

-бета коэффициенты многоэффективных моделей;

-с помощью кривой Лоренца и коэффициентов концентрации.

Так эмпирические и теоретические коэффициенты эластичности выявляют не
только зависимость спроса и предложения на банковские услуги от
конкретного фактора, но и устанавливают пропорциональность выявленных
зависимостей, показывая процентное изменение результативного признака
при увеличении факторного на один процент. С помощью бэта-коэффициентов,
рассчитанных по параметрам многофакторного уравнения регрессии,
соизмеряют силу влияния отдельных структурных факторов. В процессе
структурного анализа широко используются методы анализа колеблемости
показателей пропорциональности, их тре????овые и регрессивные модели,
индексный метод анализа, групповых региональных (областных) дирекций
банка и т.д.

В процессе анализа пропорциональности банковской деятельности
используются такие показатели, как доля того или иного элемента в
совокупности и коэффициенты соотношения, позволяющие произвести
сопоставления тех или иных процессов, происходящих в сфере банковской
деятельности, или частей одной совокупности банков.

Исследование пропорций рынка банковских услуг осуществляется как в
статике, так и в динамик. В процессе сравнения (динамическом,
региональном, отраслевом и т.п.) доли рассчитывается индекс доли. Его
величина зависит от соотношения вектора и скорости изменения той или
иной части явления, происходящего в сфере банковских услуг или явления в
целом.

С помощью компоративного индекса сравниваются динамические пропорции.
Этот индекс представляет собой отношение индексов двух явлений или
процессов или отдельных частей совокупности. Например, отношение индекса
товарооборота к индексу кредитового оборота. Исследование тенденций,
уровня устойчивости или зависимости доли и других показателей
пропорциональности осуществляется с помощью статических методов, где
доля тех или иных операций банка (рынка банковской деятельности и т.п.)
рассматриваются как случайная варьирующая величина:

di=f (x1,x2,x3…xn).

Вариация доли рассчитывается с помощью дисперсии:

где di - доля варьирующего признака (например, доля кредитных услуг в
общих целях банка и т.п.);

d - среднее значение доли по всей совокупности;

fi - удельные веса, характеризующие размер единицы совокупности
(например, доли услуг областных отделений банка в общем объеме услуг
банка в целом).

В ходе анализа целесообразно соблюдать иерархию пропорций. Приоритетным
показателем пропорциональности рынка банковских услуг является
соотношения на них спроса и предложения. Пропорции спроса и предложения
определяются как в целом по рынку банковских услуг, так и отраслевом,
региональном разрезе, отдельным услугам. Важнейшей задачей статистики
является оценка спроса на различные банковские услуги различных групп
клиентов. Для измерения таких пропорций пользуются балансовым методом.

В ходе анализа банковской деятельности первостепенное значение имеет
анализ взаимосвязи между показателями.

Для исследования таких взаимосвязей используются
корреляционно-регрессионный метод, но помимо него исследуется
пропорциональность между показателями банковской деятельности и
определяющими их факторами.



Анализ пропорциональности производится по средствам
использования метода стандартизации , при котором общие объемы
сравниваемых величин приводятся к одному основанию -100 процентов. Это
дает возможность произвести сравнение не только одномерных но и
разноименных распределений , например, стоимостных , натуральных
показателей с показателями численности населения или численности
запятых.

На уровне БД осуществляется сравнение распределений в двух
аспектах: 1. На уровне параметров внутри БД, например , распределение
полученной прибыли с одной стороны (прибыль – резкий признак) и
факторами - признаками , например, капитал банка, численность работников
, материально-техническое оснащение и др.

На уровне внешней среды - это анализ пропорциональности распределения по
региональным отделениям банка с одной стороны прибыли , а с другой
уровнем экономического развития региона , показатели деятельности
клиентов банка -товарооборотом , товарными запасами (для торговли),
объектом реализованной продукции, объектом оборотных средств (для
промышленности ), численность населения (для кредитования населения)
и.т.д.



Методика анализа пропорциональности

Составляется таблица N 1.

В таблице анализируется пропорциональность распределения по облостным
дирекциям одного банка , обслуживание коммерческих торговых организаций
и для этого сравнивается распределение по областным дирекциям объектов
кредитов, вызванных коммерческим организациям и объектам их деятельности
в виде товарооборота

Областные дирекции банков Объем кредитов, у.д. Объем товарооборота, у.д.
Удельный вес к итогу, в % Коэффициент локализации Ранги коэффициентов
локализации



кредит Товарооборот



1. Винницкая

2. Волынская

3. Черниговская







Итого

100 100





К.л -- коэффициент локализации К лок =d рез / d фект

d рез – удельный вес результативного показателя

d ф --- удельный вес факторного показателя (товарооборота)

Значение коэффициента локализации колеблется вокруг единицы и
показывает стандартизированное отношение удельного веса результативного
показателя (кредитового оборота) к факторному (товарообороту),
показывая место каждого региона на фоне остальных регионов как
соотношение результата к пропорциональному его удельного веса фактора.

В ходе ренимирования отдельного банка с наименьшим
коэффициентом показаний X присваивается N 1 .

На основании данных таблицы N 1 строится таблица N 2 в которой
областные дирекции банка расположены в ряд по значениям коэффициента
локализованным , как это показано в таблице:

Областные дирекции в ???? ряду Коэффициент локализации Удельный вес к
итогу, в % Кумулятивные удельные веса dт*dk |dт*dk|



кредита товарооборота кредита товарооборота



1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3







Итог









d к -- кумулятивный вес кредита.

d т -- кумулятивный вес товарооборота .

На основе полученных данных дается графическая и
аналитическая оценка уровня неравномерности распределения или
концентрации распределения по банку в целом. Для этого используется
специальный аппарат оценки концентрации с наглядным изображением с
помощью кривой Лоренца.

Первая линия равномерного распределения. На основании данных
колонок 4 и 5 откладываются координаты.

-- кривая Лоренца.

Если имеет место абсолютная пропорциональность, т. е. удельные веса
результативного признака совпадают с удельными весами факторного , то
точки кривой Лоренца совпадают с линией равномерного распределения .

Обобщенную оценку степени концентрации распределения дает расчет
коэффициента концентрации.

/

К конц.=

При абсолютной пропорциональности

Sp=0 Kk=0



Коэффициент концентрации изменяется от 0 до 1. Чем он больше , тем
неравномернее распределение результативного и факторного признака.

Для расчета Sp сначала определяется Sq между кривой Лоренца и
осями координат.



K конц. =

Существует еще один метод оценки коэффициента

концентрации

К конц =

Аппарат показателей концентрации используется в двух основных аспектах

1) для анализа динамики процесса концентраци при взаимосвязи одного
результативного признака с одним факторным признаком за различные
отрезки времени

2) при анализе концентрации одного результативного признака с
совокупностью факторных. Такой анализ является базой для определения
наиболее существенного влияющего фактора на показатели банковской
деятельности (используются показатели внутрибанковской и внешней среды)
- например анализ пропорциональности кредитныхвложений с распределением
результатов работы различных отраслей - заемщиков кредитов.

Кроме графиков кривой Лоренца дается графическое изображение
коэффициентов локализации.

Такие столбовые диаграммы строятся по различным аспектам
пропорциональности банковской деятельности, как по внутренней так и по
внешней среде.

Существенным дополнением к анализу пропорциональности является оценка
корреляционно-регрессионной зависимости между абсолютными значениями
результативного и факторного признаков Например : между кредитом и
товарооборотом - с помощью коэффициентов регрессиии коэффициетов
корреляции и сопоставления соответствующих показателей вариации.

Дополнением к анализу является сравнение вариации результативных и
факторных признаков как предпосылкой уточнения взаимосвязи между ними.
Для данного примера расчитываются два основных показателя вариации:

- среднеее квадратическое отклонение

и

- коэффициент вариации

Т - товарооборот

n - число подразделений банка

Сравнение между показателями производится только по показателю
вариации.

Разница в процентах ис-ся прцентными пунктами.

Дальнейшая детализация анализа требует изучения вариации анализируемого
признака во взаимосвязи группировок результативного и факторного
признаков, в частности, с помощью комбинационных группировок.

С этой целбю по исходным данным строится комбинационная группировка по
двум признакам - как факторному, так и результативному.

Группы областных дирекций по объему товарооборотов Группы областных
дирекций по объему кредита

1 2 3 4 5 Всего

1

2

3

4

5







Всего









- это упрщение

Данные полученных группировок являются базой для оценки тесноты связи
между результативным и факторными признаками и оценки существенности
этой связи. С этой целью производятся следующие расчеты :

1. По данным первой исходной таблицы по областным дирекциям
расчитывается дисперсия результативного признака или суммы квадратов
отклонений.

2. По группировки расчитывается факторная сумма квадратов отклонений:

Это сумма квадратов отклонений под влиянием избранного фактора,
заложенного в группировку. В то же врямя по закону сложных дисперсий
известно, что



где - это вариация результативного признака под влиянием всех
других факторов кроме отбранного.

Оценка существенности связи между результативным и факторным признаком
проводится с помощью критерия Фишера :

где К2= n-m

K1= m-1

К - число степеней свободы,

n - число элементов (число областных дирекций)

m - число групп в группировке.



По эмпирическим данным расчитывается фактические значения F.
Фактические данные сравниваются с критическими, принятыми по таблице
распределения Фишера. Если Fф>Fк (K1, К2), то гипотеза о существенности
связи между результативным и факторным признаками (объем кредита и объем
товарооборота) не отвергается. И наоборот.

Разложение этих дисперсий позволяет определить долю вариаций за счет
факторного признака в общей вариации результативного признака. С этой
целью используется коэффициент детерминации:

R2=S2ф/Sобщ



Если, например, R2 = 60% , то это значит, что из общего объема вариации
вариация за счет избранного факторного признака составляет 60%.

По отобранным данным, после установления существенности связи,
определяется зависимость между результативным и факторным признаками с
помощью уравнения регрессии:

y = a + bx

где y - объем кредитов

x - объем товарооборота

Параметры этого уравнения находятся методом наименьших квадратов.

y=c+bx+ct

b - коэффициент регрессии, показывающий скорость изменения функции
или на сколько данных единиц изменится объем кредитов при изменении
объема товарооборота на единицу.

Рассмотрим пример такого анализа.

Исходная и расчетная информация приведена в таблице.

Название обласных дирекций

Это общая сумма квадратов отклонений

, где Кij – групповые средние