« Ýðóäèöèÿ » Ðîññèéñêàÿ ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòåêà

Экономико-математиче�кое моделирование. Коммерче�кие банки. �нализ де�тельно�ти � точки зрени� ЭММ

1.

I. Îïèñàíèå ñèòóàöèè.



Êîììåð÷åñêèå áàíêè âûïîëíÿþò ôóíêöèè êðåäèòîâàíèÿ è
èíâåñòèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâà è íàñåëåíèÿ. Áàíêè âûñòóïàþò â
êà÷åñòâå ôèíàíñîâûõ ïîñðåäíèêîâ, ïîëó÷àÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà ó êîíå÷íûõ
êðåäèòîðîâ è äàâàÿ èõ êîíå÷íûì çàåìùèêàì. Çà ñ÷åò êðåäèòîâ áàíêà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà,
òîðãîâëè, îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàñøèðåíèå ïðîèçâîäñòâà.  õîäå ïðîâåäåíèÿ
ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ ðåôîðì, íàïðàâëåííûõ íà ñòàáèëèçàöèþ ýêîíîìèêè, áàíêè
ñòîëêíóëèñü ñ íåêîòîðûìè òðóäíîñòÿìè, ïðåïÿòñòâóþùèìè âûïîëíåíèþ èìè
äàííûõ ôóíêöèé. Ïåðåêðûâ ïðàêòè÷åñêè âñå èíôëÿöèîííûå èñòî÷íèêè,
ñîêðàòèâ îáúåìû ãîñóäàðñòâåííûõ ôèíàíñîâûõ ïîòîêîâ â íàöèîíàëüíîé
ýêîíîìèêå è ââåäÿ âàëþòíûé êîðèäîð, ïðàâèòåëüñòâî è ÖÁ ïîñòàâèëè áàíêè
ïåðåä ôàêòîì èñ÷åçíîâåíèÿ âûñîêîäîõîäíûõ è âûñîêîðèñêîâûõ ñïåêóëÿòèâíûõ
ðûíêîâ. 18 àïðåëÿ 1995 ãîäà ðåøåíèåì Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ Áàíêà Ðîñèè áûëè
óâåëè÷èíû íîðìû îò÷èñëåíèé â ôîíä îáÿçàòåëüíûõ ðåçåðâîâ. Ïî îöåíêå
ïðåçèäåíòà ÀÐÁ Ñåðãåÿ Åãîðîâà, äàëüíåéøåå ðàñøèðåíèå áàçû ðåçåðâèðîâàíèÿ
âûëèëîñü â 3$ ìëðä ïðÿìûõ ñîâîêóïíûõ óáûòêîâ äëÿ ðîññèéñêèõ áàíêîâ.
Èñòîùåíèå êàçíû êîìåð÷åñêèõ áàíêîâ ïðèâèëî ê òîìó, ÷òî ìíîãèå èç íèõ
îêàçàëèñü íå â ñèëàõ ñîçäàâàòü âíóòðåííèå ( ñîáñòâåííûå ) ðåçåðâû ïðîòèâ
ñîìíèòåëüíîé çàäîëæåííîñòè è ðåçåðâû ïîä îáåñöåíåíèå áóìàã, â òî âðåìÿ
êàê óðîâåíü ñðåäíåé ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî áàíêîâñêîé ñèñòåìå
ñîñòàâëÿåò 20-25%. Ñîêðàòèëñÿ îáúåì îïåðàöèé íà ÌÁÊ; óìåíüøèëñÿ
èíâåñòèöèîííûé ïîòåíöèàë áàíêîâ. Ðàçðåøåíèåì äàííîé ñèòóàöèè â
áàíêîâñêîì ñåêòîðå ñòàë àâãóñòîâñêèé ìåæáàíêîâñêèé êðèçèñ .

Ìíîãèå ñïåöèàëèñòû îöåíèâàþò äåñòàáèëèçàöèþ íà ÌÁÊ êàê ìîùíûé
èìïóëüñ ïðîöåññàì ñòðóêòóðèçàöèè è îçäîðîâëåíèÿ ðîññèéñêîé áàíêîâñêîé
ñèñòåìû. Ïîãèáëî áåñïðåöåäåíòíîå ÷èñëî ñëàáûõ áàíêîâ ( áîëåå 150,
ñì.òàáë.), ïðîèçîøëî çíà÷èòåëüíîå óñèëåíèå íå òîëüêî êðóïíåéøèõ, íî è
íàèáîëåå ïðîôåññèîíàëüíûõ ñðåäíèõ è äàæå ìåëêèõ áàíêîâ .

çàêðûòèå áàíêîâ è èõ ïðåîáðàçîâàíèå â ôèëèàëû*

1991 1992 1993 1994 1995(1-9) 02.10.95

ïðåîáðàçîâàíî èëè ëèêâèäèðîâàíî ïî ðåø. ñîáðàíèÿ àêöèàíåðîâ 19 92 117 45
19 19

â òîì ÷èñëå ïðåîáðàçîâàíî â ôèëèàëû äðóãèõ áàíêîâ 17 90 115 40 12 12

îòîçâàíà ëèöåíçèÿ â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì áàíêîâñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 1 0
19 65 114 140

îòîçâàíà ëèöåíçèÿ â ñâÿçè ñ çàäåðæêîé íà÷àëà äåÿòåëüíîñòè áàíêà áîëåå
÷åì íà ãîä ñ äàòû âûäà÷è ëèöåíçèè 0 5 6 0 0 0

âñåãî 20 97 142 110 133 159

* Ïî äàííûì ÖÁ









Ñåé÷àñ â óñëîâèÿõ âðåìåííîãî ñìÿã÷åíèÿ ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè, áàíêè
ðåîðãàíè-çóþò êðåäèòíóþ è èíâåñòèöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, ÷òîáû
àäàïòèðîâàòüñÿ ê íîâîé ‘’ýêîíîìè÷åñêîé ðåàëüíîñòè’’ ( â ò.÷. æåñòêîé
ôèíàíñîâîé ïîëèòèêå).

Ê ÷èñëó îñíîâíûõ ïðè÷èí è ñèìïòîìîâ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì
áàíêîâñêîé ñèñòåìû ìîæíî îòíåñòè ñëåäóþùèå:

1. Âûñîêèé óðîâåíü íàëîãîâ íà áàíêîâñêóþ äåÿòåëüíîñòü;

2. Îãðàíè÷åíèå ðàçìåðîâ áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ ñî ñòîðîíû ÖÁ äëÿ
îòäåëüíûõ

áàíêîâ;

3. Âûñîêèé óðîâåíü êðåäèòíîãî ðèñêà ;

4. Âûñîêèé óðîâåíü ïðîöåíòíîãî ðèñêà ;

5. Âûñîêèé óðîâåíü ðûíî÷íîãî ðèñêà ;

6. Èíôëÿöèîííûé íàëîã ;

7. Âàëþòíûé êîðèäîð;

8. Âûñîêèé óðîâåíü ðåçåðâíûõ îò÷èñëåíèé ;

9. Èíôëÿöèîííûå îæèäàíèÿ;

10. Âûñîêàÿ ñòàâêà ðåôèíàíñèðîâàíèÿ;

11. Äåñòàáèëèçàöèÿ ýêîíîìèêè

- ïðîäîëæàþùèéñÿ ñïàä,

- áþäæåòíûé äåôèöèò,

- âíåøíèé äîëã,

- îòðèöàòåëüíîå òîðãîâîå ñàëüäî;

12. Àññèìåòðè÷íîñòü èíôîðìàöèè.

II. Ôîðìóëèðîâàíèå öåëåé

Íà îñíîâå ìàòåðèàëîâ àíàëèçà è îöåíêè ñèòóàöèè â îáëàñòè
ðåãóëèðîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ îòíîøåíèé ñôîðìóëèðóåì ñëåäóþùóþ öåëü
îáñóæäåíèÿ ïðîáëåìû: ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè êðåäèòíîé è èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè êîììåð÷åñêîãî áàíêà â óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ ïðàâèòåëüñòâîì è
ÖÁ ðåôîðì ïî ñòàáèëèçàöèè ýêîíîìèêè.

III. Ôîðìóëèðîâàíèå ïðîáëåìû

Ïðîáëåìà ñîñòîèò â îïðåäåëèíèè ñïîñîáîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
êðåäèòíîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè êîììåð÷åñêîãî áàíêà êàê íà
ìèêðî- , òàê è íà ìàêðîóðîâíÿõ.

IV. Îöåíêà àêòóàëüíîñòè ïðîáëåìû

Áàíê âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå æèçíåííîâàæíûå ôóíêöèè, îáåñïå÷èâàþùèå
íîðìàëü-íîå ðàçâèòèå ýêîíîìèêè ãîñóäàðñòâà:

à) ìîáèëèçàöèÿ âðåìåííî ñâîáîäíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ è
ïðåâðàùåíèå èõ â êàïèòàë ;

á) êðåäèòîâàíèå ïðåäïðèÿòèé ,ãîñóäàðñòâà ,íàñåëåíèÿ ;

â) âûïóñê êðåäèòíûõ äåíåã ;

ã) îñóùåñòâëåíèå ðàñ÷åòîâ è ïëàòåæåé â õîçÿéñòâå ;

ä) ýìèññèîííî-ó÷ðåäèòåëüíóþ ;

å) êîíñóëüòèðîâàíèå; ïðåäñòàâëåíèå ýêîíîìè÷åñêîé è ôèíàíñîâîé
èíôîðìàöèè ;

Ýôôåêòèâíîå ðàçìåùåíèå àêòèâîâ ïðèíîñèò áàíêó äîõîä, êîòîðûé
ïîçâîëÿåò åìó îñóùåñòâëÿòü ñâîþ ðîëü â ðàçâèòèè îñóäàðñòâà .

Ïðîáëåìà, çàòðãèâàþùàÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ ãîñóäàðñòâà , ÿâëÿåòñÿ
àêòóàëüíîé .

2 ÝÒÀÏ Àíàëèç ïðîáëåìû

1. Ðàññìîòðèì ñòðóêòóðó êðåäèòíîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè áàíêà:

êðàòêîñðî÷íûå ñðåäíåñðî÷íûå äîëãîñðî÷íûå èíâåñòèöèîííûå








2. Îöåíêà âîçìîæíîñòè ðåøåíèÿ

Ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ äàííîé ïðîáëåìû ïîñëóæèë ïåðåõîä íàøåé ñòðàíû
ê ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå, êîòîðûé òðåáîâàë ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêè âñåé
ñèñòåìû õîçÿéñòâîâàíèÿ. Êàðäèíàëüíûå èçìåíåíèÿ â ïîëèòè÷åñêîé,
ýêîíîìè÷åñêîé è çàêîíîäàòåëüíîé ñèñòåìàõ ïðèâåëè , â êîíå÷íîì èòîãå, ê
äåñòàáèëèçàöèè âñåé ýêîíîìèêè. Ðîññèÿ íå ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåíîé ñòðàíîé ,
êîòîðàÿ ïåðåæèâàåò êðèçèñ

â õîäå ïðîâåäåíèÿ ðåôîðì . Èç èñòîðèè ðàçâèòèÿ ìèðîâîé ýêîíîìèêè 20-ãî
âåêà èçâåñòåí öåëûé ðÿä ïðèìåðîâ òîãî, êàê ñòðàíû ïåðåæèëè ãëóáîêèå
ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå êðèçèñû è âûøëè íà áîëåå âûñîêèå ñòóïåíè
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â èñòîðè÷åñêè êîðîòêèå ñðîêè, íàïðèìåð,” Âåëèêàÿ
äåïðåññèÿ” â ÑØÀ 1929-32ãã., âîññòàíîâëåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ïîòåíöèàëîâ
Ãåðìàíèè è ßïîíèè ïîñëå èõ ïîðàæåíèÿ âî Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíå, ïîÿâëåíèå
íîâîãî ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî öåíòðà â òèõîîêåàíñêîì ðåãèîíå.

Ïî îöåíêàì ìíîãèõ ýêîíîìèñòîâ, êðèçèñ â Ðîññèè íîñèò ñðåäíåñðî÷íûé
õàðàêòåð, è ïðèõîäèòñÿ íà ïåðèîä 1996-2000 ãã. Ìîæíî ïðåäïîëïîæèòü , ÷òî
ðåøåíèå ïðîáëåìû ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè êðåäèòíîé è èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè áàíêà ïðèõîäèò-

ñÿ íà 1997- íà÷àëî 1998 ãã.

3. Óñòàíîâëåíèå äàííûõ

- óðîâåíü íàëîãîâ ( âûñîêèé )

-óðîâåíü èçäåðæåê ( âûñîêèé )

-óðîâåíü ó÷åòíîé ñòàâêè ÖÁ ( ~ 170% ãîäîâûõ )

-óðîâåíü èíôëÿöèè ( ~9-15 % â ñðåäíåì â ìåñÿö )

-óðîâåíü ðåçåðâíûõ îò÷èñëåíèé ( âûñîêèé )

-ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòàì

-ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî äåïîçèòàì

-ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà áàíêà

-äèíàìèêà èçìåíåíèÿ êóðñà ðóáëÿ ( íèçêàÿ )

-çàåìíûé êàïèòàë ( îáÿçàòåëüñòâà áàíêà )

-äîëÿ ëèêâèäíûõ àêòèâîâ ( êðåäèòû , âûäåëåííûå áàíêîì , ñðîê
ïîãàøåíèÿ êîòîðûõ íàñòóïàåò â òå÷åíèå áëèæàéøèõ 30 äíåé ) îò îáùåé ñóììû
àêòèâîâ

-ñîîòíîøåíèå àêòèâîâ áàíêà ñðîêîì ïîãàøåíèÿ ñâûøå îäíîãî ãîäà ê
îáÿçàòåëüñò-

âàì ïî äåïîçèòíûì ñ÷åòàì , êðåäèòàì íà ñðîê ñâûøå îäíîãî ãîäà

4. Ïîñòàíîâêà çàäà÷è

Îïðåäåëåíèå ñèñòåìû:

- îáúåêòû , êîòîðûå ïðèíèìàþò íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â
äîñòèæåíèè öåëè

à) èñòî÷íèêè ôîðìèðîâàíèÿ ðåñóðñîâ

á) íàïðàâëåíèÿ êðåäèòíîé ïîëèòèêè( ñì. ñòðóêòóðó )

- îáúåêòû , âëèÿþùèå íà ñèñòåìó ( âíåøíÿÿ ñðåäà )

à) âàëþòíûé êîðèäîð

á) ñòàâêà ðåôèíàíñèðîâàíèÿ

â) óðîâåíü íàëîãîâ

ã) íîðìà îáÿçàòåëüíîãî ðåçåðâèðîâàíèÿ

ä) óðîâåíü èíôëÿöèè

å) ïðåäåëüíàÿ ñêëîííîñòü ê ñáåðåæåíèþ íàñåëåíèÿ

æ) èíâåñòèöèîííûé ïîòåíöèàë ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé èíâåñòîðîâ

ç) êðåäèòíî-äåíåæíàÿ ïîëèòèêà ÖÁ

è) ñïðîñ íà èíâåñòèöèè

Ìàêðîàíàëèç ïðîáëåìû

ôàêòîðû âíåøíåé ñðåäû òèï âðåìÿ äåéñòâèÿ ñòåïåíü âîçäåéñòâèÿ

âàëþòíûé êîðèäîð ýêîíîìè÷åñêèé âðåìåííî ñèëüíî

ñòàâêà ðåôèí-ÿ ÖÁ - \\ - ïîñòîÿííî - \\ -

óðîâåíü íàëîãîâ - \\ - - \\ - - \\ -

íîðìà îáÿçàòåëüíîãî ðåçåðâèðîâàíèÿ - \\ - - \\ - - \\ -

óðîâåíü èíôëÿöèè - \\ - - \\ - - \\ -

ïðåäåëüíàÿ ñêëîííîñòü ñáåðåæåíèþ ê íàñåëåíèÿ - \\ - - \\
- - \\ -

èíâåñòèöèîííûé ïîòåí- öèàë ðàçëè÷íûõ êàòåãî- ðèé èíâåñòîðîâ -
\\ - - \\ - - \\ -

ñïðîñ íà èíâåñòèöèè - \\ - - \\ - - \\ -

êðåäèòíî-äåíåæíàÿ ïîëèòèêà ÖÁ - \\ - - \\ - - \\ -



Òàêèì îáðàçîì, ðàññìîòðåííûå ôàêòîðû âíåøíåé ñðåäû íîñÿò
ýêîíîìè÷åñêèé õàðàêòåð , äåéñòâóþò ïîñòîÿííî, îêàçûâàÿ ñèëüíîå âëèÿíèå
íà ïðîáëåìó; ïðè ýòîì ôàêòîðû ìîãóò èçìåíÿòüñÿ âî âðåìåíè,( íàïðèìåð,
äåíåæíî-êðåäèòíàÿ ïîëèòèêà ÖÁ: â òå÷åíèå 1995 ãîäà áàíêè îñóùåñòâëÿëè
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â óñëîâèÿõ æåñòêîé ïîëèòèêè ÖÁ , îäíàêî, â ñèëó
âîçíèêíóâøèõ òðóäíîñòåé , îíà áûëà âðåìåííî ñìåã÷åíà) .

Íà äàííîì ýòàïå ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ òàêîâà , ÷òî âñå ýòè
ôàêòîðû îêàçûâàþò íåãàòèâíîå âëèÿíèå ( ò.å. ïî õàðàêòåðó âîçäåéñòâèÿ
ÿâëÿþòñÿ òîðìîçÿùèìè ) íà ïóòè ïðåîäîëåíèÿ ïðîáëåìû . Îäíàêî íåîáõîäèìî
îòìåòèòü , ÷òî õîòÿ óðîâåíü èíôëÿöèè ñíèçèëñÿ äî 8-13% â ñðåäíåì â
ìåñÿö çà 1995 ãîä , òåì íå ìåíåå îí îïåðåæàåò òåìïû îáåñöåíèâàíèÿ ðóáëÿ
ïî îòíîøåíèþ ê òâåðäûì âàëþòàì , ÷òî òàêæå íåãàòèâíî îòðàæàåòñÿ íà
äåÿòåëüíîñòè áàíêà .



Ìèêðîàíàëèç ñèñòåìû

ÁÀÍÊ

0

êëèåíò þ.ë. êëèåíò ô.ë. êëèåíò áàíê ÖÁ áèðæè çàãðàí. áàíê
âíåáèðæ.ðûíîê

1 2 3 4
5 6 7

Ñâÿçè ýëåìåíòîâ:

0-1 = âåäåíèå ñ÷åòîâ ( ó÷åò îïåðàöèé )

êðåäèòíûå îòíîøåíèÿ, òðàñòîâûå îïåðàöèè

0-2= äåïîçèò, ññóäà , òåêóùèé ñ÷åò , òðàñòîâûå îïåðàöèè ,
ïðî÷èå óñëóãè

0-3= ñ÷åò â áàíêå-êîððåñïîíäåíòå , äåïîçèò ,
ó÷åòíî-ññóäíûå îòíîøåíèÿ

0-4= ÖÁ îïðåäåëÿåò â öåëîì ïîëèòèêó áàíêà , êðåäèòíûå
îòíîøåíèÿ ,

êîðñ÷åòà , ãàðàíò ( ïîðó÷èòåëü )

0-5 = ôîðìèðîâàíèå âûñîêîëèêâèäíûõ àêòèâîâ, ôîðìèðîâàíèå
ïîðòôåëÿ

áàíêîâñêèõ èíâåñòèöèé , ïîêóïêà/ïðîäàæà âàëþòû

0-6= êîððåñïîíäåíòñêèå , êðåäèòíûå îòíîøåíèÿ , ãàðàíò

0-7= ôîðìèðîâàíèå âûñîêîðèñêîâîãî ïîðòôåëÿ öåííûõ áóìàã

5. Äëÿ âûÿâëåíèÿ ñîâîêóïíîñòè ïîêàçàòåëåé , îïèñûâàþùèõ ñèñòåìó,
óñòàíîâëåíèå âçàèìîñâÿçåé ìåæäó ýòèìè ïîêàçàòåëÿìè,ïîñòðîåì äèàãðàììó
ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé :



6. Ïîñòðîåíèå äåðåâà öåëåé

Ïîâûøåíèå

ýôôåêòèâíîñòè êðåäèòíîé è

èíâåñòèöèîí-íîé äåÿòåëü-

íîñòè êîììåð-

÷åñêîãî áàíêà

1.1 óìåíüøåíèå

ðàñõîäîâ

1.2. óâåëè÷åíèå äîõîäîâ

1.3. ñíèæåíèå êðåäèòíîãî ðèñêà

14 óëó÷øåíèå îðãà- íèçàöèè êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì

êðåäèòíîãî äîãîâî-

ðà

1.5 óëó÷øåíèå ýêî-

íîìè÷åñêîé ñèòóà-

öèè

0.75

0.75

1

0.5

0.75

1.1.1. ñîêðàùåíèå àäìèíèñòðàòèâ íûõ ðàñõîäîâ

1.1.2. ñîêðàùåíèå êàäðîâ

1.1.3. ïîãàøåíèå äåáåòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

1.2.1. ïîâûøåíèå äîõîäîâ çà ñ÷åò íåèíôëÿöèîííûõ èñòî÷íèêîâ

1.2.2. ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèé íà ðûíêàõ :

à) öåííûõ áóìàã

á) ÌÁÊ

â) ÌÌÂÁ

1.2.3. âëîæåíèå ñðåäñòâ â âûñîêîëèê âèäíûå è âûñîêîäîõîäíûå , íà äàííîì
ýòàïå , ãîñóäàðñòâåííûå öåííûå áóìàãè (ÃÊÎ, ÎÃÑÇ, ÎÔÇ )

1.3.1. òùàòåëüíûé àíàëèç êðåäèòîñïî ñîáíîñòè çàåìùèêà: åãî

à) äååñïîñîáíîñòü

á) ðåïóòàöèÿ

â) íàëè÷èå êàïèòàëà

ã) ñîñòîÿíèå êîíüþêòóðû

1.3.2. äèâåðñèôèêàöèÿ áàíêîâñêîãî ïîðòôåëÿ öåííûõ áóìàã òàêèì îáðà çîì ,
÷òîáû ðèñê áûë ìèíèìàëüíûì

1.3.3. èçìåíåíèå òåõíèêè áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ

1.3.4. ñòðàõîâàíèå ñäåëîê

1.4.1. ñîçäàíèå ñïåöèàëüíîé ðàáî÷åé ãðóïïû

1.4.2. ñîçäàíèå îòäåëà ïî ïðîãíî çèðîâàíèþ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè

151 ñíèæåíèå íàëîãîâûõ ñòàâîê

152 ñíèæåíèå íîðìû îáÿçàòåëüíîãî ðåçåðâèðîâàíèÿ

153 îæèâëåíèå îáìåííîãî êóðñà

154 óìåíüøåíèå ñòàâêè ðåôèíàíñèðî-

âàíèÿ


1.5.5 çàìåäëåíèå ñïàäà ïðîèçâîäñòâà



Àíàëèç äåðåâà öåëåé:

-Öåëè 1.1, 1.2 , 1.3, 1.4 ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê öåëè ðàçâèòèÿ è
ðîñòà; îíè ÿâëÿþòñÿ ñðåäíåñ ðî÷íûìè,ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî, ïðè ïðàâèëüíî
âûáðàííîé ñòðàòåãèè äåÿòåëüíîíîñòè áàíêà, îíè îñóùåñòâèìû â òå÷åíèå äâóõ
ëåò. Öåëè 1.5 ÿâëÿþòñÿ äîëãîñðî÷íûìè, è ðàññ÷èòàíû íà áîëåå äëèòåëüíûé
ïåðèîä

-Îïðåäåëèì êîýôôèöèåíòû îòíîñèòåëüíîé âàæíîñòè öåëåé. Ðàñ÷åòû ïðîâåäåì
íà îñíîâå öåëåâîãî êðèòåðèÿ: îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîñòè äîñòèæåíèÿ öåëè.

( óðîâíè çíà÷èìîñòè öåëåé îïðåäåëåíû íà îñíîâå ýêñïåðòíîé îöåíêè )

1) îïðåäåëåíèå ÊÂ öåëåé ïåðâîãî óðîâíÿ

öåëè ÊÂ

1.1 0.15

1.2 0.20

1.3 0.30

1.4 0.15

1.5 0.20



4) Îïðåäåëåíèå ÊÂ öåëåé êàæäîé i-îé ïîäãðóïïû òðåòüåãî óðîâíÿ



öåëè 11 ÊÂ öåëè12 ÊÂ öåëè 13 ÊÂ öåëè 14 ÊÂ öåëè
15 ÊÂ

1.1.1 0.2 1.2.1 0.4 131 0.25 1.4.1
0.5 1.5.1 0.25

1.1.2 0.5 1.2.2 0.3 132 0.25 1.4.2
0.5 1.5.2 0.25

1.1.3 0.3 1.2.3 0.3 133 0.25
1.5.3 0.10

134 0.25
1.5.4 0.15


1.5.5 0.25

5) Íîðìèðîâàíèå âåëè÷èí Ê äëÿ êàæäîé ãðóïïû öåëåé



ãäå j-÷èñëî öåëåé i-îé ïîäãðóïïû

6) Îïðåäåëåíèå ÊÎÂ öåëåé III óðîâíÿ



4. Ðàçðàáîòêà âàðèàíòîâ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû



1. Ðàçðàáîòêà àëüòåðíàòèâ

Íà äàííîì ýòàïå ñèñòåìíîãî àíàëèçà ðàññìàòðèâàåìîé ïðîáëåìû (
îïðåäåëåíèå ñïîñî áîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè êðåäèòíîé è èíâåñòèöèîîíîé
äåÿòåëüíîñòè áàíêà ) ìîæíî ïðåäëîæèòü ñëåäóþùèå âàðèàíòû å¸ ðåøåíèÿ :

1. Íà ìàêðîóðîâíå

-Îñëàáèòü äåíåæíîå îãðàíè÷åíèå. Ëèêâèäèðîâàòü çàäîëæåííîñòü ïî
çàðïëàòå , ÷òî

îæèâèò ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê, ñîîòâåòñòâåíî óëó÷øèò ñîñòîÿíèå èìïîðòåðîâ
è òîðãîâûõ êîìïàíèé è óìåíüøèò íåâîçâðàòû êðåäèòîâ ñ èõ ñòîðîíû ,

Óâåëè÷åíèå ïðåäëîæåíèÿ äåíåã íåñêîëüêî ñíèçèò ïðîöåíòíûå ñòàâêè ( ïðè
ýòîì âàæíî , ÷òîáû ðîñò ïðåäëîæåíèÿ äåíåã íå îêàçàëñÿ èçáûòî÷íûì è íå
ïðèâåë ê ðîñòó èíôëÿöèè ) , ÷òî îêàæåò ïîçèòèâíîå âëèÿíèå íà âñå ñåêòîðû
õîçÿéñòâà .  ÷àñòíîñòè , íîâûé âèòîê ïðîìûøëåííîãî ñïàäà óäàñòñÿ
ïðåäîòâðàòèòü â ñàìîì åãî íà÷àëå .

- Ñíèçèòü ñòàâêó ðåôèíàíñèðîâàíèÿ , âîññòàíîâèòü â îãðàíè÷åííûõ
îáúåìàõ öåíòðàëèçîâàííîå ôèíàíñèðîâàíèå áàíêîâñêîé ñèñòåìû .



2. Íà ìèêðîóðîâíå:

- Óìåíüøèòü àäìèíèñòðàòèâíûå ðàñõîäû, âêëþ÷àÿ ñîêðàùåíèå
ôèíàíñèðîâàíèÿ ôîíäîâ çàðàáîòíîé ïëàòû.

- Â óñëîâèÿõ íåñòàáèëüíîñòè ôèíàíñîâîãî ðûíêà, ïîâûñèòü äîõîäû çà
ñ÷åò âëîæåíèÿ ñðåäñòâ ïðåæäå âñåãî â âûñîêîëèêâèäíûå öåííûå áóìàãè (
ÃÊÎ, ÎÃÑÇ , ÎÔÇ );

- Ðàñøèðèòü áàíêîâñêèå óñëóãè ñ öåëüþ ïðèâëè÷åíèÿ íîâîãî êëèåíòà .

- Ñíèçèòü êðåäèòíûé ðèñê íà îñíîâå àíàëèçà êðåäèòîñïîñîáíîñòè
çàåìùèêà: ýòî ïîìîæåò óìåíüøèòü óáûòêè çà ñ÷åò íåïîãàøåííûõ äîëãîâ.

Íà ýòàïå ïðåîäîëåíèÿ ïðîáëåìû, áàíêó öåëåñîîáðàçíî âûäàâàòü òîëüêî
îáåñïå÷åííûå êðåäèòû ( íàïðèìåð , ïîä àêöèè è îáëèãàöèè, âåêñåëÿ è
òîâàðîñîïðî-

âîäèòåëåíûå äîêóìåíòû ,äåáåòîðñêèå ñ÷åòà ,çàêëàäíûå ïîä àâòîìîáèëü èëè
äðóãîé âèä äâèæèìîãî èìóùåñòâà èëè íåäâèæèìîñòü, ïîðó÷èòåëüñòâî
,ãàðàíòèè ) èëè ðàáîòàòü ñ òåì êëèåíòîì, ñ êîòîðûì óñòàíîâëåíû
äëèòåëüíûå òåñíûå îòíîøåíèÿ.

3. Íà ìàêðîóðîâíå

-Çàäàòü äèíàìèêó îáìåííîãî êóðñà â ñîîòâåòñòâèè ñ òåêóùåé èíôëÿöèåé .
òîãäà âëèÿíèå êóðñà áóäåò íàèáîëåå íåéòðàëüíûì , âîññòàíîâèòñÿ
íîðìàëüíîå ñîîòíîøåíèå ìåæäó öåíàìè âàëþòíûõ è ðóáëåâûõ êðåäèòîâ . Òàêæå
ýòî îêàæåò áëàãîïðèÿòíîå âîçäåéñòâèå íà äîõîäû ýêñïîðòåðîâ , êîòîðûå
ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè êëèåíòàìè áàíêà

- Â çàêîíîäàòåëüíîì ïîðÿäêå ââåñòè îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå íàèáîëåå
ðèñêîâûõ áàíêîâñêèõ îïåðàöèé , à òàêæå âêëàäîâ ãðàæäàí .

4. Íà ìèêðîóðîâíå

- Ìàêñèìàëüíî äèâåðñèôèöèðîâàòü áàíêîâñêèé ïîðòôåëü öåííûõ áóìàã êàê
â îòíîøåíèè îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà àêöèé , òàê è â îòíîøåíèè
ãåîãðàôè÷åñêîãî (òåððè-

òîðèàëüíîãî ) ðàñïðåäåëåíèÿ öåííûõ áóìàã è ñðîêîâ èõ ïîãàøåíèÿ .

- Ïðè ðåàëèçàöèè ðàöèîíàëüíîé èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè , áàíêó ñëåäóåò
èñïîëüçîâàòü îïðåäåëåííóþ ñòðóêòóðó ñðîêîâ ïîãàøåíèÿ öåíûõ áóìàã ,
íàçûâàåìîé ïîääåðæàíèåì ñòóïåí÷àòîé ñòðóêòóðû öåííûõ áóìàã , â
ðåçóëüòàòå êîòîðîé âûñâîáîæäàþùèåñÿ ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà ïîãàøåíèÿ ö.á.
ìîãóò ðåèíâåñòèðîâàòüñÿ â íîâûå âèäû ö.á. ñ ñàìûìè äëèòåëüíûìè ñðîêàìè
ïîãàøåíèÿ è íàèáîëüøåé íîðìîé äîõîäíîñòè .

5. Íà ìàêðîóðîâíå

- Óìåíüøèòü íàëîãîâûé ïðåññ

- Ñîêðàòèòü íîðìó îáÿçàòåëüíîãî ðåçåðâèðîâàíèÿ

Ïðåæäå âñåãî ýòî ñîçäàñò áàíêó äîïîëíèòåëüíûå àêòèâû , ïðàâèëüíîå
óïðàâëåíèå êîòîðûìè ïðèíåñåò ïðèáûëü.



6. Íà ìèêðîóðîâíå

- Äëÿ ñíèæåíèÿ êðåäèòíîãî ðèñêà áàíêó ñëåäóåò ïðåäåðæèâàòüñÿ
ñëåäóþùåé òåõíèêè êðåäèòîâàíèÿ:

- ïðåäîñòàâëÿòü ðîëëîâåðíûå êðåäèòû

- ïðåäîñòàâëÿòü ñèíäèöèðîâàííûå (êîíñîðöèàëüíûå ) êðåäèòû

-  óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé íåîïðåäåëåííîñòè , áàíê äîëæåí ñòðîãî ñîáëþäàòü
íîðìàòèâû ëèêâèäíîñòè áàëàíñà , óñòàíîâëåííûõ ÖÁ ÐÔ :

- îòíîøåíèå êàïèòàëà áàíêà ê åãî îáÿçàòåëüñòâàì ( min 1/15-1/25 )

- îòíîøåíèå ñóììû çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòàì ê ñóììå ðàñ÷åòíûõ,
òåêóùèõ ñ÷åòîâ , âêëàäîâ è äåïîçèòîâ ( 0.7-1.5 )

- îòíîøåíèå ñóììû ëèêâèäíûõ àêòèâîâ ê ñóììå ðàñ÷åòíûõ, òåêóùèõ
ñ÷åòîâ, âêëàäîâ è äåïîçèòîâ ( íå âûøå 0.2-0.5 )

- ñîîòíîøåíèå ñóììû ëèêâèäíûõ àêòèâîâ ê îáùåé ñóììå àêòèâîâ áàíêà (
0.2-0.5 )

- ñîîòíîøåíèå ñóììû ëèêâèäíûõ àêòèâîâ ê ñóììå îáÿçàòåëüñòâ áàíêà ïî
ñ÷åòàì äî âîñòðåáîâàíèÿ ( 0.2-0.3 )

- ñîîòíîøåíèå àêòèâîâ áàíêà ñðîêîì ïîãàøåíèÿ ñâûøå îäíîãî ãîäà ê
îáÿçàòåëüñò âàì ïî äåïîçèòíûì ñ÷åòàì, êðåäèòàì íà ñðîê ñâûøå îäíîãî ãîäà
( 1.0-1.5 )

- Äëÿ ýôôåêòèâíîãî èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ áàíêó öåëåñîîáðàçíî
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â çàëîãîâîì àóêöèîíå , òàê êàê â ýòîì ñëó÷àå îí
ïðèîáðåòàåò íå òîëüêî âûñîêîëèêèäíûå ö.á. , íî è ãàðàíòèðîâàííûé âûñîêèé
äîõîä ,à òàêæå âîçìîæíîñòü ñòàòü ñîáñòâåííèêîì âûñîêîðåíòàáåëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé â ñëó÷àå íåïîãàøåíèÿ çàéìà ãîñóäàðñòâîì.

Îöåíêà ðåàëèçóåìîñòè àëüòåðíàòèâ

Îöåíêà ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâå êðèòåðèÿ ðåàëèçóåìîñòè íà çàäàííîì
èíòåðâàëå âðåìåíè ( 1996- íà÷àëî 1998 ãã )

àëüòåðíàòèâû 1 2 3 4 5 6

îöåíêà â áàëëàõ 7 8 6 9 7 9



Òàêèì îáðàçîì, íàèìåíüøàÿ âîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè íàáëþäàåòñÿ ó
àëüòåðíàòèâ, ñâÿçàííûõ ñ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëèçàöèåé ( èõ
âûïîëíåíèå ïðèõîäèòñÿ íà 1996-1998 ãã). Îäíàêî , â ñèëó âàæíîñòè , èõ
èñêëþ÷åíèå ñ÷èòàåòñÿ íåöåëåñîîáðàçíûì.

Ôîðìóëèðîâàíèå êðèòåðèåâ



Äëÿ âûáîðà íàèáîëåå îïòèìàëüíîãî ìåòîäà ðåøåíèÿ ïðîáëåìû (
àëüòåðíàòèâû ) , áóäåì èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèé íàáîð êðèòåðèåâ :

1) ñòåïåíü áëàãîïðèÿòñòâîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè

2) ïîëèòè÷åñêàÿ ñòàáèëüíîñòü









3) ýôôåêòèâíîñòü êðåäèòíîé è
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè áàíêà









4) óðîâåíü èíâåñòèöèîííîãî ðèñêà









5) ñòåïåíü ðàçâèòèÿ
áàíêîâñêîãî ñåêòîðà

Îïðåäåëåíèå ïîêàçàòåëåé , ñîîòâåòñòâóþùèõ êàæäîìó êðèòåðèþ:

1 äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè áëàãîïðèòñòâîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè

-óðîâåíü ñïàäà ïðîèçâîäñòâà

-óðîâåíü áåçðàáîòèöû

-óðîâåíü èíôëÿöèè

-óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ

2 äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè

-ïðîãíîçèðóåìîñòü ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè

-ïîñòîÿíñòâî çàêîíîäàòåëüíîé áàçû

3 äëÿ îïðåäåëåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè êðåäèòíîé è èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè áàíêà

-óðîâåíü äîõîäà îò êðåäèòíîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
áàíêà

4 äëÿ îöåíêè óðîâíÿ èíâåñòèöèîííîãî ðèñêà

-ïî äèíàìèêå èçìåíåíèÿ ïðîöåíòíûõ ñòàâîê

-ïî äèíàìèêå èçìåíåíèÿ äîõîäíîñòè öåííûõ áóìàã

-ïî îïûòó ïðîøëûõ ëåò

5 äëÿ îöåíêè ñòåïåíè ðàçâèòèÿ áàíêîâñêîãî ñåêòîðà

-ïî êîëè÷åñòâó áàíêîâ

-ïî äèàïàçîíó áàíêîâñêèõ óñëóã

-ïî êà÷åñòâó âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé áàíêàìè

-ïî ñîîòíîøåíèþ êðóïíûõ è ìåëêèõ áàíêîâ

5 ýòàï

1 Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç àëüòåðíàòèâ

Äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà âûáîðà íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî ìåòîäà ðåøåíèÿ
ïðîáëåìû, ñëåäóåò îáúåäèíèòü àëüòåðíàòèâû â íåêîòîðûå ñîâîêóïíîñòè: 1-2,
3-4 ,5-6 .

 ñèñòåìå ìíîãîêðèòåðèàëüíîãî àíàëèçà ìåòîäîâ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïðåìåíåì
ìåòîä âçâåøåííûõ ñóìì (ïóñòü âñå êðèòåðèè ðàâíîöåííû ), ïî 10-òè áàëüíîé
îöåíêå.



êðèòåðèè\àëüòåðíàòèâû 1-2 3-4 5-6

1 7 8 6

2 5 8 9

3 6 9 9

4 9 6 8

5 8 7 7

( 35 38 39

 ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëó÷åííûìè ðåçóëüòàòàìè èìååì

êðåäèòíûå è èíâåñòèöèîííûå ðåñóðñû áàíêà

ôîðìèðîâàíèå ðåñóðñîâ
èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ

-óñòàâíîé ôîíä
-êðåäèòû ,âûäàííûå ïðåä-

-ðåçåðâíûé ôîíä
ïðèÿòèÿì,îðãàíèçàöèÿì

-ðàñ÷åòíûå è òåêóùèå ñ÷åòà
-ïîêóïêà öåííûõ áóìàã

ïðåäïðèÿòèé , îðãàíèçàöèé
-çäàíèÿ ,ñîîðóæåíèÿ è

-ñ÷åòà áàíêîâ-êîððåñïîíäåíòîâ äðóãèå
îñíîâíûå ñðåäñòâà

-ñðî÷íûå âêëàäû è äåïîçèòû
-êðåäèòû ,âûäàííûå ïîä äîë-

ïðåäïðèÿòèé , îðãàíèçàöèé
ãîñðî÷íûå ïðîåêòû

-âêëàäû ãðàæäàí
-ïðî÷èå

-êðåäèòû , ïîëó÷åííûå ó äðóãèõ

áàíêîâ

-ïðèáûëü

-ïðî÷èå èñòî÷íèêè

èíâåñòèöèîííûé êëèìàò

èíôëÿöèÿ

âàëþòíûé êîðèäîð

ïëàòåæåñïîñîáíîñòü êëèåíòà

íàëîãè

èíâåñòèöèîííûé ñïðîñ

èíâåñòèöèîííûé ïîòåíöèàë (ïðåäë.)

äîëÿ íåïîãàøåííûõ

êðåäèòîâ

äîëÿ ïîãàøåí íûõ êðåäèòîâ

ôîðìèðîâàíèå ñðåäñòâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ

èíâåñòèöèîííî-êðåäèòíîé äåÿòåëüíîñòè áàíêà

ïðèáûëü áàíêà

äåíåæíî-êðåäèòíàÿ ïîëèòèêà ÖÁ

ðåçåðâíûé ôîíä áàíêà

íîðìà îáÿçàòåëüíîãî ðåçåðâèðîâàíèÿ

ñòàâêà ðåôèíàíñè ðîâàíèÿ ÖÁ

ïðèáûëè / óáûòêè

ïðîøëûõ

ïåðèîäîâ

èíô. îæèäàíèÿ

èíôëÿöèîííûå îæèäàíèÿ

ñòàâêà ïî êðåäèòàì

ñòàâêà ïî äåïîçè .-òàì ( ðóá./âàë. )


Íåïðàâèëüíàÿ êîäèðîâêà â òåêñòå?
 ðàáîòå íå äîñòàåò êàêèõ ëèáî êàðòèíîê?
Äîêóìåíò îòôîðìàòèðîâàí íåêîððåêòíî?

Âû ìîæåòå ñêà÷àòü ïðàâèëüíî îòôîðìàòèðîâàííóþ ðàáîòó
Ñêà÷àòü ðåôåðàò